商品の詳細
Paul Malliavin et al, Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance (Springer Finance)商品説明マリアバン解析は、無限次元微分解析を連続的な確率過程のなかで考察するもので、確率空間上で定義される微分可能関数のソボレフ空間や部分積分で定式化されている。この新しい参考書は、数理ファイナンスとの関係という観点から、マリアバン解析を基本から解説したもの。ギリシャ指標（価格感応度）をマリアバン解析の観点から再解釈する。部分積分公式により、多数のデジタルオプション評価について、安定したモンテカルロ法を提案する。無限次元のソボレフ空間の有限次元射影により、モンテカルロ法を用いた米国オプションの条件付き期待値の計算方法を導き出す。確率微分方程式におけるオイラー法の打ち切り誤差を、ウィナー空間の一般化ワタナベ分布として明示する。インサイダー情報を無限次元ドリフトとして明示する。最後の章では、不完全な金融市場で生じるジャンプ過程という観点から、同じ対象を概説している。#Malliavin#Finance#Springer
| カテゴリー: | 本・雑誌・漫画>>>本>>>洋書 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | ゆうゆうメルカリ便 |
| 発送元の地域: | 東京都 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
商品の説明
Stochastic Calculus: Mastering the Mathmatics of Market Mystique
Stochastic Calculus of Variations for Martingales Key words
Calculus of Variations on Thin Prestressed Films: Asymptotic
Stochastic Variational Approach to Quantum-Mechanical Few-Body
Derivation of the nonlinear bending-torsion theory for
最新のクチコミ
四歳の子ども♀に購入しました。気に入っているようです。
- y.t2676
- 31歳
- アトピー
- クチコミ投稿 1件
購入品
息子は満足したようです。楽天ブックスは便利です。
- はごろも2047
- 39歳
- アトピー
- クチコミ投稿 1件
購入品
わかりやすい絵や写真に子供は興奮しています。 ながく使えそうです。
- タマごやき
- 27歳
- アトピー
- クチコミ投稿 1件
購入品
クリスマスプレゼントに買いました。 かわいい袋付きで良かったです。
- Whisperin' Ghost
- 35歳
- アトピー
- クチコミ投稿 1件
購入品
5歳の時、娘が本屋でせがまれましたが、良い値段なのでそのときは諦めさせました（笑） 6歳になりましたが他の本屋の中でこの本が一番欲しいと言われ、そこまで欲しいのならと思い注文しまし、楽しんで読んでいます。
- れな3396
- 43歳
- アトピー
- クチコミ投稿 1件
購入品
娘（小学1年生・女の子）のクリスマスプレゼント用に 購入しました。 ＊近くの書店では売り切れでした。 非常に楽しみにしていいるので今から楽しみです。
- p-court
- 31歳
- アトピー
- クチコミ投稿 1件
購入品
